Gestione del rischio

Nel corso del 2023 abbiamo proseguito nell’evoluzione del Framework al fine di rafforzare il nostro approccio alla gestione del rischio, con un’attenzione particolare ai rischi legati ai cambiamenti climatici e alle minacce informatiche, incorporando ulteriormente i fattori ESG e migliorando la trasparenza.

Gestione del rischio climatico

Riconosciamo i fattori di rischio climatico e ambientale come elementi cruciali per la salvaguardia dei portafogli e degli asset dei nostri clienti dai rischi legati al clima. Per raggiungere questo obiettivo, stiamo integrando i fattori climatici e ambientali nei nostri processi e nelle procedure di gestione del rischio. Le attività della funzione Climate Risk comprendono l’identificazione, la misurazione e il monitoraggio di tali rischi, nonché l’implementazione di misure di mitigazione. Coinvolgiamo e supportiamo attivamente i clienti del segmento Corporate nella transizione verso un modello di business a basse emissioni di carbonio, sfruttando appieno le opportunità commerciali green. In aggiunta, puntiamo ad aiutare i nostri clienti a raggiungere una transizione equa, garantendo equità durante tutto il processo.

Identificazione del rischio

Il nostro processo annuale di identificazione del rischio è un Framework completo che individua in modo proattivo tutti i potenziali rischi in cui il Gruppo potrebbe imbattersi.

In linea con le otto aspettative dell’Autorità Bancaria Europea (EBA) e le nove aspettative della Banca Centrale Europea (BCE), il nostro processo di identificazione del rischio tratta le dimensioni del rischio ESG. Tali dimensioni vengono valutate sotto la lente dei fattori di rischio fisici e di transizione, in considerazione del fatto che questi ultimi potrebbero influenzare positivamente o negativamente i tipi di rischio già incorporati nel nostro Framework di gestione del rischio.

Rischi di transizione

I rischi di transizione si riferiscono ai rischi derivanti dalla transizione a un’economia a basse emissioni di carbonio, e che potrebbero implicare vasti cambiamenti a livello politico, giuridico, tecnologico e di mercato, per rispondere ai requisiti di mitigazione e adattamento relativi ai cambiamenti climatici. A seconda della natura, del ritmo e dell’obiettivo di tali cambiamenti, possono comportare diversi livelli di rischio finanziario e reputazionale per le organizzazioni.

• Rischi normativi e giuridici: rischi derivanti da azioni politiche in continua evoluzione, che tentano di finalizzati a mitigare le azioni che contribuiscono agli effetti negativi dei cambiamenti climatici o che cercano di promuovere l’adattamento a questi ultimi, e da contenziosi o rischi legali
• Rischio tecnologico: derivante da miglioramenti tecnologici o da innovazioni che supportano la transizione verso un sistema economico a basse emissioni di carbonio ed efficiente dal punto di vista energetico, e che può avere un impatto significativo sulle organizzazioni nella misura in cui le nuove tecnologie sostituiscono i vecchi sistemi e rinnovano alcune parti del sistema economico esistente
• Rischio di mercato: relativo ai potenziali cambiamenti nella domanda e nell’offerta di materie prime, prodotti e determinati servizi
• Rischi reputazionali: derivanti dal cambiamento nella percezione del cliente o della comunità verso il contributo o potenziale danno dell’organizzazione nella transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio

Rischi fisici

I rischi fisici si riferiscono ai rischi legati all’impatto fisico dei cambiamenti climatici. Questi tipi di rischio possono essere causati da eventi (acuti) o da cambiamenti sul lungo periodo (cronici) nei modelli climatici e, in quanto tali, i loro effetti possono essere avvertiti sia a breve che a medio/lungo termine. 

• I rischi fisici acuti sono determinati da eventi tra cui l’aumento della gravità degli eventi meteorologici estremi (ad es. siccità, inondazioni, ecc.)
• I rischi cronici si riferiscono a cambiamenti più a lungo termine nei modelli climatici (ad es. temperature più elevate costanti)

1. Esposizione del Gruppo (GCA) pari a 224 miliardi di euro al 31 dicembre 2023. Esposizione pari a 241 miliardi di euro al 31 dicembre 2022. 

Gestione del rischio digitale

Nel 2023, abbiamo continuato a sviluppare una serie di iniziative per rafforzare la sicurezza digitale (ICT e Cyber) del Gruppo. Tra queste figurano: